基金從業(yè)資格考試證券投資基金試題就答案

基金從業(yè)資格考試證券投資基金試題精選就答案

　　1.詹森指數是在( )模型基礎上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險調整差異指標。

　　A.APT

　　B.CAPM

　　C.MM

　　D.均值-方差

　　2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無(wú)風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數為( )。

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　3.時(shí)間加權收益率假設紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

　　A.綜合值

　　B.單位凈值

　　C.全部?jì)r(jià)值

　　D.市場(chǎng)指標

　　4.( )可以準確地衡量基金表現的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過(guò)去收益率的衡量上。

　　A.簡(jiǎn)單(凈值)收益率

　　B.時(shí)間加權收益率

　　C.算術(shù)平均收益率

　　D.幾何平均收益率

　　5.假設某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率( )。

　　A.小于5%

　　B.等于5%

　　C.大于5%

　　D.無(wú)法判斷

答案：

　　1.B解析 詹森指數是在CAPM模型基礎上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險調整差異指標。

　　2.D 解析 (14%-6% )/21%=0.38

　　3.B 解析 時(shí)間加權收益率假設紅利以除息前一日的單位凈值減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。

　　4.D 解析 幾何平均收益率可以準確地衡量基金表現的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過(guò)去收益率的衡量上

　　5.B 解析 (1+5% )* (1+5% )^(1/2 ) -1=5%

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