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金融風(fēng)險論文開(kāi)題報告
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金融風(fēng)險論文開(kāi)題報告1
設計（論文）題目：
利率市場(chǎng)化條件下的金融風(fēng)險管理
課題綜述主要研究新時(shí)期利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國金融風(fēng)險的管控問(wèn)題
一、研究背景和必要性
利率市場(chǎng)化是指通過(guò)市場(chǎng)和價(jià)值規律機制，在某一時(shí)點(diǎn)上由供求關(guān)系決定的利率運行機制，它是價(jià)值規律作用的結果，它一直是中國金融界長(cháng)期關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。利率市場(chǎng)化改革的目的是提高金融市場(chǎng)資本配置的效率，促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)。一直以來(lái)，各國都對利率實(shí)行嚴格管制，但從上世紀70年代開(kāi)始，在各國實(shí)施金融抑制政策、石油危機導致世界性的通貨膨脹、固定匯率制崩潰、以及金融創(chuàng )新的飛速發(fā)展的背景之下，利率管制的弊端逐漸顯現，利率市場(chǎng)化開(kāi)始成為世界性潮流。西方國家如美國和日本，分別于xx年和1994年全面實(shí)現了利率市場(chǎng)化，許多發(fā)展中國家也掀起了利率市場(chǎng)化的高潮。在現代經(jīng)濟中，市場(chǎng)有支付能力的需求通過(guò)貨幣來(lái)表現，貨幣流向引導資源的流向。我國經(jīng)過(guò)三十多年的改革，經(jīng)濟實(shí)物系統的絕大部分商品和勞務(wù)價(jià)格已經(jīng)由市場(chǎng)決定，市場(chǎng)配置資源的效率已經(jīng)大大提高，人民因此享受了比改革前多得多的福利。xx年隨著(zhù)中國放開(kāi)銀行間同業(yè)拆借利率，我國利率市場(chǎng)化改革終于邁開(kāi)了步伐，但是貨幣資金的價(jià)格即利率的形成機制雖然近幾年已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，但總體上遠遠不如商品和勞務(wù)價(jià)格具有競爭性，因而由資金引導的資源配置效率仍受到相當程度的限制，資金的利用效率還有待提高，經(jīng)濟增長(cháng)的潛力還有待發(fā)揮。經(jīng)濟運行的實(shí)物系統與貨幣系統之間是相互促進(jìn)、相輔相成的。在實(shí)物系統價(jià)格絕大部分已經(jīng)實(shí)現市場(chǎng)化的條件下，貨幣系統的資金價(jià)格即利率客觀(guān)上也有了市場(chǎng)化的需要。利率市場(chǎng)化是經(jīng)濟市場(chǎng)化的必然要求，是我國建立完善的市場(chǎng)經(jīng)濟體系的必經(jīng)之路。
加入WTO后，我們就要按國際通行規則管理經(jīng)濟，雖然對中國金融市場(chǎng)我們仍然可以實(shí)行一定的利率管制，但外資金融機構大量涌入中國金融市場(chǎng)，帶來(lái)了大量新的經(jīng)營(yíng)方式和新的貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)工具，大大增加了我國貨幣和金融監管當局的監管難度，很有可能我們會(huì )在與其的市場(chǎng)博弈中非常被動(dòng)地接受變相的市場(chǎng)利率化，即接受市場(chǎng)利率實(shí)際上、某種程度已經(jīng)自由化的現實(shí)。如果出現這種情況，如果我們對境內中資金融機構的利率仍然管制過(guò)于嚴格，中資金融機構過(guò)于缺乏在利率市場(chǎng)化環(huán)境中進(jìn)行競爭的經(jīng)驗，其結果可能會(huì )使他們在未來(lái)激烈的競爭中處于某種劣勢，這顯然對我國非常不利。
二、利率市場(chǎng)化下各金融主體的風(fēng)險淺析
1、利率放開(kāi)加劇各金融機構的同業(yè)競爭風(fēng)險：由于我國市場(chǎng)化程度遠不及發(fā)達國家水平，利率管理的法規制度有待進(jìn)一步詳盡和規范，中央銀行的宏觀(guān)調控手段還需進(jìn)一步完善，管理層與金融機構之間的'博弈磨合尚處于初期水平，四大國有商業(yè)銀行基本上占據著(zhù)壟斷地位，在這種情況下，放開(kāi)存款利率有可能造成博弈論上的高利率納什均衡一誰(shuí)降低利率誰(shuí)就吃虧，其結果只能是使長(cháng)期受到抑制的利率出現大幅上揚，這就必然會(huì )導致過(guò)度競爭和中小存款機構退出市場(chǎng)。利率市場(chǎng)化使得銀行能夠合法的利用價(jià)格武器去爭取生存及發(fā)展的空間，而價(jià)格競爭將會(huì )導致存款利率水平的非理性升高，如果缺少金融風(fēng)險的相應控制措施，而只是缺乏遠見(jiàn)一味追求眼前收益，存款利率的升高就會(huì )形成金融機構間的無(wú)差別價(jià)格戰，必將對資產(chǎn)規模較小的中小金融機構帶來(lái)巨大沖擊。
2、利差收窄增加金融機構的盈利風(fēng)險：與當前的利率水平相比，利率市場(chǎng)化后，存貸款利率差將成縮小趨勢。同業(yè)競爭的加劇，一方面在爭奪儲蓄資源的過(guò)程中，存款利率將存在逐步提高的壓力；另一方面，對優(yōu)質(zhì)貸款資源的爭奪，可能使銀行不得不降低其貸款利率，從而便利率差縮小，令銀行的利潤空間變窄。如美國1986—1990年的存貸款平均利差比1980—1985年期間減少了54個(gè)基點(diǎn)（美國1986年完成利率市場(chǎng)化改革）；日本1994年平均存貸款利差比1984年下降82個(gè)基點(diǎn)（日本1994年完成利率市場(chǎng)化改革）；韓國的存貸款利差從改革初期的4個(gè)百分點(diǎn)下降到改革后期的不足3個(gè)百分點(diǎn)。整體看，利率市場(chǎng)化改革后利差一般會(huì )減小0。5%—1%。目前我國商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的金融產(chǎn)品相對單一，利息收入一般要占總營(yíng)業(yè)收入很大一部分，在我國銀行收益總額中占有重要的地位。對于中小金融機構來(lái)說(shuō)，由于服務(wù)功能不夠完善，金融產(chǎn)品體系尚不健全，手續費收入和其他非利息收入所占比例相對偏小，利息收入甚至占總營(yíng)業(yè)收入的85%—90%以上。利率市場(chǎng)化后利差的不斷收窄，將給中小金融機構收益帶來(lái)巨大影響并成為制約自身發(fā)展的關(guān)鍵因素。
3、利率波動(dòng)增加金融機構的管理風(fēng)險：隨著(zhù)利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率與其他經(jīng)濟變量相互影響的力度將增加，利率波動(dòng)的幅度和頻率都將加大。經(jīng)濟的過(guò)熱或低迷、貨幣資金的供求變化、貨幣購買(mǎi)力的變化、匯率制度的改革、人民幣升值壓力、國際游資的沖擊等，都會(huì )引起利率的波動(dòng)。由于商業(yè)銀行的利息收入與支出取決于資產(chǎn)和負債的數額、結構和期限，在利率波動(dòng)頻繁的情況下，如果商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債的期限結構不對稱(chēng)，或者資產(chǎn)與負債的利差波動(dòng)不同步時(shí)，就會(huì )產(chǎn)生利率收益風(fēng)險。利率變動(dòng)越頻繁，利率風(fēng)險管理的難度也越大，這給商業(yè)銀行的即時(shí)反應能力和資產(chǎn)定價(jià)能力提出了挑戰，不僅要考慮利率波動(dòng)對自身頭寸和流動(dòng)性的影響，也要考慮利率風(fēng)險對經(jīng)營(yíng)策略的影響。目前，我國各金融機構利率風(fēng)險的管理手段和技術(shù)都相對落后，科學(xué)應對頻繁的利率波動(dòng)尚具有較大難度。
4、利率逆向選擇增加金融機構的潛在信用風(fēng)險：金融市場(chǎng)存在信息不對稱(chēng)現象，由此產(chǎn)生的逆向選擇和道德風(fēng)險將隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程而表現得日益明顯。如果提高利率，將篩選掉低風(fēng)險項目的借款人，令信貸資金大量流人高風(fēng)險行業(yè)，結果將提高信貸市場(chǎng)的平均風(fēng)險。一方面，貸款利率上升逆向激勵了高風(fēng)險者的貸款需求，而擠出了正常利率水平的合格貸款者需求者，這就必然會(huì )導致逆向選擇風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后，對信貸資金投向的管制將會(huì )大大放松，銀行為換取高額回報，可能將大量信貸資金投入高風(fēng)險高收益的股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)，令其資產(chǎn)價(jià)格迅速膨脹，從而導致實(shí)體經(jīng)濟泡沫化，最終形成不良信貸資產(chǎn)。另一方面，企業(yè)高利率借款，蘊含著(zhù)道德風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后金融機構將根據風(fēng)險加成的原則對貸款利率進(jìn)行定價(jià)。近年來(lái)我國銀行出現惜貸現象，其主要原因在于企業(yè)效益不好，貸款風(fēng)險過(guò)大，而在利率管制條件下，貸款的高風(fēng)險并不能帶來(lái)相應的高收益，所以銀行不愿意冒險。但放開(kāi)利率后，銀行有可能去冒高風(fēng)險以獲得高收益，而有些效益不好或信用不良的企業(yè)也有可能利用銀行這種極端趨利心理申請高利率貸款，這就可能導致銀行不良資產(chǎn)的進(jìn)一步增加。
5、利率變動(dòng)增加金融機構的客戶(hù)選擇性風(fēng)險：目前，我國金融機構的許多存貸款業(yè)務(wù)，比如活期存款、定期存款、可提前償還的工商貸款等，都具有期權特征。名義利率的變動(dòng)往往會(huì )使人們產(chǎn)生一種利率幻覺(jué)，而不管實(shí)際利率是正的還是負的。以存款為例，當利率上升時(shí)，存款客戶(hù)可能提取未到期存款，然后，再以新的較高利率轉存，從而降低銀行的凈利息收入；而當利率下降時(shí)，貸款客戶(hù)可能提前還貸，再重新申請貸款，存款客戶(hù)也有可能提前支取存款并轉向于其他比較收益更高的投資方向，如債券、股票等。無(wú)論利率上升還是下降，只要這種變動(dòng)幅度存在，金融機構就會(huì )面臨客戶(hù)不同程度的選擇權風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后，利率的頻繁波動(dòng)令選擇權風(fēng)險進(jìn)一步加劇，從而嚴重影響金融機構資金的流動(dòng)性與穩定性。
三、文獻綜述
黃達認為（20xx），利率市場(chǎng)化是指把利率決定權交給市場(chǎng)，由市場(chǎng)資金供求狀況決定市場(chǎng)利率，市場(chǎng)主體可以在市場(chǎng)利率的基礎上，根據不同金融交易各自的特點(diǎn)自主決定利率。同時(shí)，利率市場(chǎng)化并不排除國家的宏觀(guān)問(wèn)接調控，即政府可以利用經(jīng)濟手段在市場(chǎng)上間接影響資金供求狀況從而影響利率水平。因此，利率市場(chǎng)化的內涵至少包括以下幾個(gè)方面的內容：
�。ㄒ唬┙鹑诮灰字黧w有利率決定權；
�。ǘ├实臄盗拷Y構、期限結構和風(fēng)險結構由市場(chǎng)自發(fā)選擇；
�。ㄈ┩鸾枥屎投唐趪鴤蕦⒊蔀槭袌�(chǎng)利率的基本指針；
�。ㄋ模┲醒脬y行享有間接影響金融資產(chǎn)利率的權力。
薛寶莉認為（20xx），通過(guò)對國外推行利率市場(chǎng)化的過(guò)程進(jìn)行分析，實(shí)現利率市場(chǎng)化應具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┨岣呓鹑诒O管體系的調控水平和監管能力，
�。ǘ┰旆�定的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境。利率管制放開(kāi)后，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境是引起利率水平異常波動(dòng)的最重要因素，它對利率水平的影響是通過(guò)銀行和企業(yè)來(lái)進(jìn)行的。
�。ㄈ┥破髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)機制。利率作用的實(shí)現，要求金融機構和般企業(yè)對利率杠桿做出靈敏反映，快速調整，是真正意義上的企業(yè)。
�。ㄋ模┡嘤晟频慕鹑谑袌�(chǎng)。利率市場(chǎng)化的過(guò)程是培育金融市場(chǎng)由低水平向高水平、由簡(jiǎn)單形態(tài)向復雜形態(tài)轉化的過(guò)程，完成了這個(gè)過(guò)程，就實(shí)現了利率的市場(chǎng)化。
王中格認為（20xx），企業(yè)作為利率市場(chǎng)化的微觀(guān)基礎，其對利率信號的敏感度和受資金價(jià)格的約束性，是利率市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵。利率市場(chǎng)化對企業(yè)的影響：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)議價(jià)能力有所增強，
�。ǘ├适袌�(chǎng)化強化企業(yè)貸款期限短期化趨勢，
�。ㄈ├适袌�(chǎng)化使企業(yè)融資靈活性增強，
�。ㄋ模├适袌�(chǎng)化使企業(yè)資金管理意識增強。因此，利率市場(chǎng)化對我國企業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用，利率市場(chǎng)化是企業(yè)健康快速發(fā)展的要求。
張華認為（20xx），目前，中國銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率、債券回購利率、票據市場(chǎng)轉貼現利率、國債與政策性金融發(fā)行利率和二級市場(chǎng)的利率都已經(jīng)完全實(shí)現了市場(chǎng)化。但是還有一部分金融資產(chǎn)的利率還是在中央銀行的控制下。所以，我國的利率市場(chǎng)化改革還存在一定的制約因素。這些制約因素是：
�。ㄒ唬┙鹑谑袌�(chǎng)發(fā)展不完善，
�。ǘ┥虡I(yè)銀行管理機制建設滯后，
�。ㄈ┢髽I(yè)對利率缺乏敏感性，
�。ㄋ模┥鐣�(huì )信用缺失，
�。ㄎ澹┙鹑诒O管機制不健全。
熊芳（20xx）根據了國外利率市場(chǎng)化改革的成功經(jīng)驗總結了一些對我國利率市場(chǎng)化的改革的啟示。第一，在利率市場(chǎng)化環(huán)境下金融交易的其他相關(guān)配套機制尚未健全之前，對利率仍要實(shí)行一定程度的控制。第二，加強銀行對利率風(fēng)險的管理。銀行可積極運用各種衍生金融工具，如利率期貨、利率期權、利率互換、遠期利率協(xié)議和利率上下限等業(yè)務(wù)，在規避風(fēng)險的同時(shí)，減少資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對銀行流動(dòng)性的影響。第三，建立健全符合監管要求的金融安全網(wǎng)，建立健全科學(xué)嚴格的監管體系。要建立健全嚴格而科學(xué)的監管體系。并且由政府建立銀行存款保險制度和最后貸款制度，將有助于防范一家銀行倒閉后，因信息不對稱(chēng)而導致眾多存戶(hù)擠兌，致使許多銀行發(fā)生連鎖倒閉的系統風(fēng)險的出現。
陳向陽(yáng)等認為（20xx），我國利率市場(chǎng)化改革中面臨的主要問(wèn)題是：
�。ㄒ唬┪覈睦蕚鲗C制欠缺。
�。ǘ├适袌�(chǎng)化的條件及其重要組成部分尚不完善。
�。ㄈ┪覈形葱纬山∪l(fā)達的金融市場(chǎng)。
�。ㄋ模┪覈鴩衅髽I(yè)和國有商業(yè)銀行還不是嚴格意義上的市場(chǎng)主體。
�。ㄎ澹┪覈慕鹑诒O管不夠健全：首先，金融監管成本過(guò)高，效率偏低；其次，監管機構內部關(guān)系混亂，缺乏有效的協(xié)調；最后，對金融監管的立法未到位，導致無(wú)法可依，監管機構執行力度不大或不到位，令違規現象屢屢發(fā)生。
顧寧和黃麗萍（20xx）對我國利率市場(chǎng)化改革的風(fēng)險提出了一些建議。第一，要進(jìn)一步培育和發(fā)展金融市場(chǎng)，我們要建立品種齊全、結構合理的融資工具體系；規范的信息披露制度。并且金融市場(chǎng)主體要充分而富有競爭意識。最后要建立以法律手段和經(jīng)濟手段為特色的監管體制。第二，積極推進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)體制改革，提高商業(yè)銀行成熟度，我國的商業(yè)銀行必須盡快學(xué)會(huì )自主定價(jià)。第三，加快國有企業(yè)改革的步伐，利率市場(chǎng)化改革要求企業(yè)的融資行為建立在健全的融資體制基礎上，并有較高的投資利率彈性。第四，確定基準利率，逐步建立健全中央銀行利率調控體系利率市場(chǎng)化意味著(zhù)中央銀行放棄對利率的直接管制，中央銀行只能通過(guò)問(wèn)接手段影響或調控銀行利率或市場(chǎng)利率，實(shí)現利率的平穩運行。第五，轉變金融監管方式，加強監管的有效性。
曠煜等認為（20xx），我國利率市場(chǎng)化改革的應該從以下幾方面入手：
�。ㄒ唬┱{整金融機構的職能定位，強化金融系統的競爭格局；
�。ǘ┙鹑谑袌�(chǎng)結構的合理化和發(fā)展壯大；
�。ㄈ┻M(jìn)一步改進(jìn)商業(yè)銀行體系；
�。ㄋ模┱{整和改善貨幣政策的傳導機制，提高貨幣政策實(shí)施的有效性。
徐彩認為（20xx），就目前情況看，我國尚未完全實(shí)現利率市場(chǎng)化，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中尚且存在制約因素。穩步加快利率市場(chǎng)化的步伐，已成為我國金融業(yè)的重要任務(wù)。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步發(fā)展和完善金融市場(chǎng)。
�。ǘ┘訌娊鹑诒O管，提高監管水平。
�。ㄈ┮幏独蔬\作主體的市場(chǎng)化行為：首先，提高中央銀行貨幣政策的獨立性；其次，造就一個(gè)完全市場(chǎng)化的商業(yè)銀行體系；最后，提高企業(yè)和居民的金融意識。
安駿麟認為（20xx），利率市場(chǎng)化改革應該應該從以下幾點(diǎn)繼續推行：
�。ㄒ唬├^續堅持漸進(jìn)式的改革方式。要為利率市場(chǎng)化創(chuàng )造條件，不論是宏觀(guān)還是微觀(guān)上我們都必須以漸進(jìn)式的改革方式核心。
�。ǘ┙⒊浞值母偁幨袌�(chǎng)和強化金融監督。若金融監管不嚴，因為政府保護，銀行就會(huì )因不必承擔相應成本而從事高風(fēng)險貸款。這一來(lái)直接導致銀行體系風(fēng)險上升。
�。ㄈ┩晟平鹑跈C構配套機制。利率市場(chǎng)化就是市場(chǎng)取代貨幣成為利率定價(jià)主體，這個(gè)改革的成敗更多是取決于金融機構自身定價(jià)體系的建立。
�。ㄋ模┘铀倨髽I(yè)市場(chǎng)化。利率市場(chǎng)化真正目的是要讓經(jīng)濟活動(dòng)能夠提供一個(gè)準確的調整指標和信號。
主要擬解決的問(wèn)題及采用的研究方法
1、介紹利率市場(chǎng)化的背景及內容，分析我國利率市場(chǎng)化下的面臨的金融風(fēng)險的現狀；
2、分析我國利率市場(chǎng)化下各大金融機構風(fēng)險評價(jià)、管理目標、管控舉措
3、根據我國的具體國情，提出切實(shí)可行性的風(fēng)險管理措施；
五、研究方法
1、文獻分析法：通過(guò)對中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數據資源系統等中文數據庫及外文數據庫的檢索，收集有關(guān)資料，并對收集到的材料進(jìn)行歸納分析，為論文作鋪墊。
2、案例分析法：通過(guò)案例來(lái)說(shuō)明層次分析法在電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評價(jià)中的具體應用，以及電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評價(jià)指標體系的建立。
起止時(shí)間任務(wù)安排：
12月20日1月5日學(xué)生選題
4月15日4月21日撰寫(xiě)開(kāi)題報告
4月22日5月12日論文一稿
5月13日5月19日中期檢查
5月20日5月26日論文二稿
5月27日6月9日論文三稿
6月10日6月16日論文評定
6月17日6月23日論文答辯
金融風(fēng)險論文開(kāi)題報告2
1.1課題背景和意義
xx年，巴塞爾委員會(huì )發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議iii》，隨;t銀監會(huì )發(fā)布了《巾國銀監會(huì )關(guān)于中p1銀行業(yè)實(shí)施新監管標準的指導意見(jiàn)》，其中要求商業(yè)銀行提高銀行全面風(fēng)險能力。違約風(fēng)險作為第一支柱內的重要內容，建立違約風(fēng)險內部評級模型對銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，然而無(wú)論是初級的還是高級的內部評級法，都要求商業(yè)銀行能夠獨立估計違約概率。違約概率作為量化違約風(fēng)險的關(guān)鍵參數之一，其有效度決定了商業(yè)銀行控制違約風(fēng)險的能力。能有效估算違約概率的方法和模型更有利于商業(yè)銀行增強自身的核心競爭力，在競爭中抓住時(shí)機脫穎而出、做大做強。
在傳統業(yè)務(wù)上，巾小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)規模較小，抗風(fēng)險能力較弱、自有資本較少，因而不易獲得貸款。并且商業(yè)銀行多采取“信貸配給”的信貸模式，信貸人為了減少壞賬隱患，便嚴格控制對中小企業(yè)的貸款，因此中小企業(yè)面臨著(zhù)很大^融資困難。但是近年來(lái)為了尋求業(yè)務(wù)的增長(cháng)，供應鏈金融被我國眾多商業(yè)銀行人力發(fā)展。作為銀行新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)和解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題的新型金融產(chǎn)品，正被越來(lái)越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。銀行為了大力發(fā)展供應鏈金融業(yè)務(wù)，會(huì )利用自身資源為核心企業(yè)挑選合適的中小企業(yè)，或者為部分中小企業(yè)配對強勢的核心企業(yè)，這樣既有利于雙方企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，又增加了銀行的業(yè)務(wù)。但是供應鏈金融在我國發(fā)展還并不成熟，商業(yè)銀行對供應鏈金融風(fēng)險的認識還遠遠不足，其中中小企業(yè)違約風(fēng)險更是銀行面臨的最嚴峻的風(fēng)險，而違約概率測算是商業(yè)銀行進(jìn)行違約風(fēng)險管理的首要條件。銀行在挑選中小企業(yè)時(shí)需要合理的評估其違約風(fēng)險。
在銀行和企業(yè)存在著(zhù)信息不對稱(chēng)的情況，銀行和企業(yè)之間的融資往往變成一種博棄行為。盡管?chē)鴥雀骷疑虡I(yè)銀行紛紛推出各自的供應鏈金融產(chǎn)品，但是國內商業(yè)銀行在供應鏈金融違約風(fēng)險管理方面仍然比較落后，傳統的組織架構無(wú)法完全適應供應鏈金融違約風(fēng)險管理的需要，違約風(fēng)險評估的模型不完善，風(fēng)險管理人員素質(zhì)，觀(guān)念跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展需要等。這對于國內各家商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)無(wú)疑存在著(zhù)巨大的潛在風(fēng)險。如何有效評估并控制違約風(fēng)險、提高利潤成為許多銀行的迫在眉睫的難題。
供應鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國內學(xué)者對其違約風(fēng)險管理的理論和實(shí)際研究還比較欠缺，這增加了違約風(fēng)險管理的難度。木文的選題就是在以上背景下形成的，分析供應鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險特征，研究評估違約率風(fēng)險的模型和風(fēng)險防范方法。這對于有效解決我p1中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)國民經(jīng)濟的發(fā)展，具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。具體體現在以下方面：第一，將國外對供應鏈金融的理解進(jìn)行總結和綜述，豐富了國內對供應鏈金融內涵及其風(fēng)險的理解。
第二，分析供應鏈金融融資模式的風(fēng)險，并構建供應鏈金融下違約風(fēng)險的評價(jià)指標，通過(guò)比較分析選取適合我國供應鏈金融違約風(fēng)險評估的方法，通過(guò)實(shí)證分析驗證模型的有效性，這對銀行如何有效控制風(fēng)險增強風(fēng)險管理能力提供參考。
第三，研究期權契約在預付款模式中對風(fēng)險防范的作用，這為銀行防范風(fēng)險提供了新的思路。
第四，在實(shí)踐方面，通過(guò)選取現實(shí)中的汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售商的巾小企業(yè)數據，評估它們在供應鏈金融模式下的違約風(fēng)險，這有助于銀行開(kāi)展汽車(chē)供應鏈金融業(yè)務(wù)。
1.3研究思路與方法
木文研究主要分為六個(gè)部分：第一章為緒論，介紹了本研究的背景和意義，然后論述了國內外有關(guān)供應鏈金融違約風(fēng)險的研究現狀和主要觀(guān)點(diǎn)，最后論述了作者的寫(xiě)作思路、主要內容及本文的創(chuàng )新點(diǎn)與不足。
第二章闡明了供應鏈金融違約風(fēng)險評估的.理論依據及評估指標的構建，并比較分析違約風(fēng)險度量模型。
第三章針對供應鏈金融基木融資模式進(jìn)行分析，挖掘出供應鏈金融融資模式的違約風(fēng)險的相關(guān)信息，分析其生成機理，構建適合本文研究的風(fēng)險評估指標。
第四章為實(shí)證部分，根據上文選擇的分析方法，利用構建的評估模型，對汽車(chē)供應鏈金融中違約風(fēng)險進(jìn)行分析。
第五章為我國商業(yè)銀行風(fēng)險防范措施，其中針對預付款模式融資模式，研究期權契約對風(fēng)險防范的作用。
第六章為結論部分，對全文進(jìn)行簡(jiǎn)要總結，并提出有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題。
以下是本文的技術(shù)路線(xiàn)圖：
本文主要運用了以下分析方法。
1、文獻歸納法
收集當前供應鏈金融及其風(fēng)險管理和相關(guān)文獻，借鑒已有的研究成果，為本文的進(jìn)一步研究提供研究思路和理論依據.
2、因子分析法
利用因子分析方法對大量的指標數據進(jìn)行處理，使得指標降維，簡(jiǎn)化指標結構，對后續的模型建立起了至關(guān)重要的作用。
3、模型建立法
在被因子分析已處理指標數據的基礎上，通過(guò)logistic回歸建立供應鏈金融違約風(fēng)險評價(jià)模型。
4、對比分析法
通過(guò)對比融入期權契約前后的預付款融資模式，探討期權契約對供應鏈金融的影響，分析期權契約對風(fēng)險防范的作用。
5、定量分析與定性分析相結合的分析方法定性研究主要集中于對供應鏈金融理論方面的應用演繹，力求從理論上對供應鏈金融違約風(fēng)險進(jìn)行全面系統的分析與比較。定量研究主要是運用logistic回歸分析法對基于供應鏈金融的中小企業(yè)違約風(fēng)險進(jìn)行綜合評價(jià)，力求客觀(guān)、定量、科學(xué)地揭示供應鏈金融的融資優(yōu)勢及其內涵。
1.4創(chuàng )新與不足
1.4.1本文可能的創(chuàng )新之處國內對于供應鏈金融的研究和應用還處于探索階段，供應鏈金融在實(shí)踐中也逐漸收獲成果，本文所提出的基于銀行視角的供應鏈金融違約風(fēng)險的研究是緊密聯(lián)系實(shí)際的產(chǎn)物，在以下方面做了探索性工作：第一：梳理了國內外相關(guān)文獻，在現有研究成果的基礎上探索創(chuàng )新建立主體評價(jià)和債項評價(jià)相結合的評價(jià)指標體系，嘗試用因子分析法和logistic回歸方法建立違約風(fēng)險評估模型。在樣本選取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究都是選取我國中小版的企業(yè)數據，沒(méi)有根據中小企業(yè)特點(diǎn)尋找合適的核心企業(yè)，并且企業(yè)間上下游關(guān)系不明確。本文選取國內有代表性的汽車(chē)品牌企業(yè)，而各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商卻是融資難的中小企業(yè)，根據各企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商的供應鏈關(guān)系來(lái)研究供應鏈金融融資的違約風(fēng)險，對不易獲得的數據采用打分方法，力求科學(xué)、合理的分析中小企業(yè)違約情況。
第二：根據供應鏈金融各融資模式中風(fēng)險點(diǎn)，研究相應的防范措施，其中針對預付款融資模式特點(diǎn)，考慮期權契約對控制違約風(fēng)險的作用，這為銀行防范風(fēng)險并擴展供應鏈金融業(yè)務(wù)提供了新的思路。
1.4.2不足和需要改進(jìn)
第一，本文的指標體系是根據各銀行現有的中小企業(yè)評價(jià)系統結合各參考文獻分析得出的，這只能是一般性研究，在實(shí)踐中需要各銀行根據自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)重點(diǎn)調整和改進(jìn)。
第二，本文違約風(fēng)險的評估還存在一定誤差，需要進(jìn)一步對模型進(jìn)行研究改進(jìn)，提高違約風(fēng)險評估準確性。
第三，本文只研究期權契約融入預付款模式的理論意義，而期權是否可以現實(shí)順利合理開(kāi)展需要做出進(jìn)一步討論。
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