期貨投資計劃書(shū)

期貨投資計劃書(shū)

　　期貨投資是相對于現貨交易的一種交易方式，它是在現貨交易的基礎上發(fā)展起來(lái)的。下面是小編為您整理的關(guān)于期貨投資計劃書(shū)的相關(guān)資料，歡迎閱讀！

　　期貨投資計劃書(shū) 范例1

　　一. 期貨簡(jiǎn)介

　　1. 功能

　　期貨是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰略角度來(lái)說(shuō)，期貨有著(zhù)商品定價(jià)權的功能。以后隨著(zhù)我國金融期貨的推出，還會(huì )有貨幣定價(jià)的功能。從市場(chǎng)運行趨勢來(lái)講，期貨有著(zhù)價(jià)格發(fā)現的功能。形成市場(chǎng)認同的指導價(jià)格。從現貨或貿易企業(yè)運行層面來(lái)看，期貨更有著(zhù)實(shí)質(zhì)性的期望價(jià)值功能，成為企業(yè)運作中控制風(fēng)險的有力工具。大多數城市家庭的股票，期貨，債券等理財產(chǎn)品已不陌生，并通過(guò)期貨投資為家庭或個(gè)人的資產(chǎn)保值增值。

　　2. 特點(diǎn)

　　<1>期貨交易具備雙向交易機制，在牛市和熊市中均可獲利，其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機會(huì )并減小了資金長(cháng)期被套的風(fēng)險。

　　<3>保證金的杠桿機制充分放大了客戶(hù)資本和利益空間，交易者可針對不同行情和自己的風(fēng)險承擔能力，通過(guò)調節做單量的大小，或注重風(fēng)險控制或強調放大利益來(lái)適應控制風(fēng)險和利益度，可謂張弛有度

　　<2>待鋼回調結束逢低買(mǎi)進(jìn) 長(cháng)線(xiàn)

　　4.投資模型：長(cháng)短結合模式，采用三三制式，即

　　<1>長(cháng)線(xiàn)投資30%

　　<3>風(fēng)險防控或到加碼資金30%

　　5.預期利潤：正常情況下每季度15%左右，如遇階段性底頭部可達100%~30%

　　6.風(fēng)險度：一個(gè)人從出生到行走，從生活到投資均經(jīng)歷了無(wú)數的風(fēng)險，期貨交易也不例外，總體風(fēng)控設置在20%左右時(shí)比較科學(xué)的。

　　四.投資理念

　　1.投資小可養家糊口，投資大可富國安邦，不少不察也

　　2.賺錢(qián)和虧錢(qián)最核心的因素，不是市場(chǎng)面，不是技術(shù)面，而是心理面

　　3.過(guò)去的歸于歷史，未來(lái)卻操縱在每個(gè)人的手里，不要老想過(guò)去，要重視現在，把我好未來(lái)。

　　4.個(gè)人是起點(diǎn)，群眾是終點(diǎn)，群眾永遠是錯誤的，擺脫群眾，切忌與群眾打成一片，從眾一定賠錢(qián)。

　　5、此消彼長(cháng)，強者恒強——“趨勢”由此而來(lái)

　　期貨交易對于企業(yè)來(lái)說(shuō)除套期保值業(yè)務(wù)，還提供套利對沖投資及投機業(yè)務(wù)，其利潤回報率一般高于30%，且具體操作可由貴公司選擇自行操盤(pán)，本公司給予信息提供及技術(shù)指導培訓，也可由公司委托本公司操盤(pán)。

　　期貨投資計劃書(shū) 范例2

　　隨著(zhù)天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線(xiàn)投資資金逐漸流向其他品種，而隨著(zhù)膠價(jià)進(jìn)入前期整理階段，多空均外于相對謹慎狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應縮減，雖然天膠已落至前期整理區間，市場(chǎng)對天膠后市分岐越來(lái)越大，同時(shí)日膠在246上方也受一定支撐，但當前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維信仍舊是可取做法，天膠未來(lái)的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業(yè)呂市場(chǎng)的動(dòng)向。

　　而對于一個(gè)從事天膠市場(chǎng)的公司來(lái)說(shuō)，不論商品價(jià)格的波動(dòng)是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規避現貨市場(chǎng)風(fēng)險，鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng )造更多的利潤機會(huì )。

　　以開(kāi)戶(hù)資金5萬(wàn)的保證金為例：

　　1. 買(mǎi)入套期保值(又稱(chēng)多頭套期保值)

　　某外貿公司XX年XX月份計劃兩個(gè)月后購進(jìn)20噸天膠scr5當時(shí)的現貨均價(jià)約為21700元/噸。該公司擔心兩個(gè)月后的價(jià)格上漲，于是先買(mǎi)入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現貨價(jià)果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價(jià)也上漲至30000元/噸。該公司買(mǎi)入現貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣(mài)出平倉，每噸盈利8500元，兩個(gè)市場(chǎng)的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進(jìn)貨成本，回避了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

　　2. 賣(mài)也套期保值(又稱(chēng)空頭套期保值)

　　6月還是某外貿公司庫存橡膠20噸，擔心價(jià)格下跌。如果在現貨市場(chǎng)賣(mài)出，一下子也賣(mài)不完，況且，價(jià)格天天下跌，在買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心理作用下，很難找到合適的買(mǎi)家，于是考慮在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行賣(mài)出套期保值，當時(shí)6月的現貨價(jià)格約為28500元/噸，兩個(gè)月后，現貨價(jià)格果然又下跌至2400元/噸左右，這時(shí)候該公司立即買(mǎi)進(jìn)平倉，高賣(mài)低買(mǎi)獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實(shí)現了最初的保值計劃，回避了價(jià)格下跌帶來(lái)的.風(fēng)險。

　　3. 買(mǎi)入/賣(mài)出 套期保值

　　與1.2不同的是，該次套期方向即預測價(jià)格波動(dòng)方向與實(shí)際價(jià)格波動(dòng)方向相反，此時(shí)，因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價(jià)格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權，所以，當出現操作方向相反時(shí)，帳單損失的資金最多為商品的保證金，

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