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海龜股票交易系統的介紹
海龜股票交易系統（1）----交易系統的構成
入行十多年，見(jiàn)過(guò)不少充滿(mǎn)靈性的投資人，選股能力非常出色，但是在買(mǎi)賣(mài)時(shí)機、投入資金多寡上的不足使得他們的盈利水平并不理想。沒(méi)有別的原因，是缺少一個(gè)交易系統。一個(gè)完整的交易系統，包括：· 市場(chǎng)----買(mǎi)賣(mài)什么
· 入市規模----買(mǎi)賣(mài)多少
· 入市----何時(shí)買(mǎi)賣(mài)
· 止損----何時(shí)賣(mài)退出虧損的股票
· 離市----何時(shí)賣(mài)出贏(yíng)利的股票
· 策略----如何買(mǎi)賣(mài)
海龜交易系統的創(chuàng )始人是華爾街著(zhù)名的商品投機家理查德· 丹尼斯，作為一個(gè)完整的交易系統，值得向投資者介紹。由于篇幅較長(cháng)，將采用連載的方式詳細介紹。該交易系統創(chuàng )始人從事的市場(chǎng)是期貨和外匯市場(chǎng)，所以在介紹時(shí)我會(huì )把相應的術(shù)語(yǔ)換成股市里大家耳熟能詳的語(yǔ)言。
海龜股票交易系統（2）----交易系統的核心概念：平均波動(dòng)幅度
海龜將一個(gè)基于波動(dòng)性的常數百分比用作測算買(mǎi)賣(mài)規模的標準。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是以股價(jià)波動(dòng)幅度來(lái)決定買(mǎi)賣(mài)數量的大小，波動(dòng)劇烈的少量買(mǎi)賣(mài)，反之則大量買(mǎi)賣(mài)，因為波動(dòng)大的股票，即使少量買(mǎi)賣(mài)，其預期的收益也比買(mǎi)入大量波動(dòng)小的股票少。海龜將一個(gè)基于波動(dòng)性的常數百分比用作測算買(mǎi)賣(mài)規模的標準。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是以股價(jià)波動(dòng)幅度來(lái)決定買(mǎi)賣(mài)數量的大小，波動(dòng)劇烈的少量買(mǎi)賣(mài)，反之則大量買(mǎi)賣(mài)，因為波動(dòng)大的股票，即使少量買(mǎi)賣(mài)，其預期的收益也不會(huì )比買(mǎi)入大量波動(dòng)小的股票少。
海龜們得到了兩種不同卻有關(guān)系的突破系統法則，我們稱(chēng)這兩個(gè)系統為系統一和系統二。我們完全可以按照自己的意愿自行決定將凈值配置在何種系統上。我們中的一些人選用系統二交易所有的凈值，一些人分別用凈值的50%選擇系統一，50%選擇系統二，而其他人則選擇了不同的組合。
系統一----以20日突破為基礎的偏短線(xiàn)系統
系統二----以55日突破為基礎的較簡(jiǎn)單的長(cháng)線(xiàn)系統
突破
突破定義為價(jià)格超過(guò)特定天數內的最高價(jià)。因此，20日突破可定義為超過(guò)前20天的最高價(jià)。
海龜總是在當天突破發(fā)生時(shí)進(jìn)行交易，而不會(huì )等到每日收盤(pán)或次日開(kāi)盤(pán)。在開(kāi)盤(pán)跳空的情況下，如果市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)超過(guò)了突破的價(jià)位，海龜一開(kāi)盤(pán)就會(huì )買(mǎi)入股票。
系統一入市----只要有一個(gè)信號顯示價(jià)格超過(guò)前20天的最高價(jià)，海龜就會(huì )買(mǎi)入股票。如果價(jià)格超過(guò)20天的最高價(jià)，那么，海龜就會(huì )在相應的股票上買(mǎi)入相應的股數。
如果上次突破已導致贏(yíng)利的交易，系統一的突破入市信號就會(huì )被忽視。注意：為了檢驗這個(gè)問(wèn)題，上次突破被視為某種商品上最近一次的突破，而不管對那次突破是否實(shí)際被接受，或者因這項法則而被忽略。如果有贏(yíng)利的10日離市之前，突破日之后的價(jià)格下跌了2ATR，那么，這一突破就會(huì )被視為失敗的突破。
上次突破的方向與這項法則無(wú)關(guān)。因此，虧損的多頭突破將使隨后新的突破被視為有效的突破。
然而，如果系統一的入市突破由于以前的交易已經(jīng)取得贏(yíng)利而被忽略，還可以在55日突破時(shí)入市，以避免錯過(guò)主要的波動(dòng)。這種55日突破被視為自動(dòng)保險突破點(diǎn)（Failsafe Breakout point）。
如果你還沒(méi)有入市，在任何特定點(diǎn)位都會(huì )有一些價(jià)位會(huì )觸發(fā)空頭入市，在另外一些不同的較高價(jià)位會(huì )觸發(fā)多頭入市。如果上次突破失敗，那么，入市信號會(huì )更接近于現價(jià)（即20日突破），如果上次突破成功，在這種情況下入市信號可能會(huì )遠得多，位于55日突破處。
系統二入市----只要有一個(gè)信號顯示價(jià)格超過(guò)了前55日的最高價(jià)就買(mǎi)入。如果價(jià)格超過(guò)55日最高價(jià)，那么，海龜就會(huì )在相應的商品上買(mǎi)入一個(gè)單位（即按照公式計算的買(mǎi)入股數）建立多頭頭寸。
無(wú)論以前的突破是成功還是失敗，所有系統二的突破都會(huì )被接受。
海龜股票交易系統（4）----加倉和止損（上）
加倉止損的設置
海龜交易系統規定任何一筆交易都不能出現2%以上的風(fēng)險。海龜系統止損的好處由于海龜的止損以ATR為基礎，因此，它們能夠適應市場(chǎng)的波動(dòng)性。更不穩定的市場(chǎng)有更寬的止損，但是，每個(gè)單位的買(mǎi)賣(mài)數量也會(huì )更少。這等于是把風(fēng)險分散在所有的入市決策上，這樣會(huì )導致更好的多樣化和更為健全的風(fēng)險管理。
海龜股票交易系統（6）----獲利出局
離市海龜對于贏(yíng)利頭寸使用以突破為基礎的離市策略。
還有一個(gè)古老的說(shuō)法：“落袋為安，你永遠不會(huì )破產(chǎn)�！焙｝敳粫�(huì )同意這種說(shuō)法。過(guò)早地退出贏(yíng)利頭寸，即過(guò)早地“落袋為安”，是采用趨勢跟隨系統交易時(shí)最為常見(jiàn)的錯誤之一。
價(jià)格從來(lái)不會(huì )直來(lái)直去；因此，如果你想趕上一段趨勢就有必要讓價(jià)格背離你運動(dòng)。在趨勢的早期，這通�？赡芤馕吨�(zhù)眼看著(zhù)5%到10%可觀(guān)的利潤逐漸成為小幅虧損。在趨勢的中期，這可能意味著(zhù)眼看著(zhù)80%到100%的利潤下降40%到60%。減輕倉位°鎖定利潤±的誘惑可能會(huì )非常巨大。
海龜們知道，你在何時(shí)落袋為安會(huì )造成盈虧之間的不同。
以下是修改的公式化
{公稱(chēng)名稱(chēng): 海龜交易系統---通達信主圖疊加并可以通過(guò)B1B2B3選股}
{N2日ATR-20N1高點(diǎn)突破HHV(N1)EMA N3}
{ 以EMA N3 做為多頭與空頭的標準}
LC:=REF(CLOSE,1);
TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));
ATR:=SMA(TR,N2,1);
AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));
BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,N1),1));
SSS:=CROSS(MIN(EMA(CLOSE,13),AA),CLOSE);
BBB:=BARSLAST(BB);
SSSB:=BARSLAST(SSS);
B1:((BBB = 0) AND (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1))) NODRAW;{買(mǎi)一}
B1B:=BARSLAST(B1);
B2:((((BB = 1) AND (B1B < SSSB)) AND (B1B > 0))
AND (COUNT(BB,SSSB) < 3)) NODRAW;{買(mǎi)二}
B2B:=BARSLAST(B2);
B3:((((BB = 1) AND (B2B < B1B)) AND (COUNT(BB,SSSB) < 4))
AND (COUNT(BB,SSSB) > 2)) NODRAW;{買(mǎi)三}
B3B:=BARSLAST(B3);
SS:=CROSS(MAX(AA,EMA(CLOSE,N3)),CLOSE);
SS1:=(((SS AND ((B3B < B2B) OR (B2B < B1B)))
AND (SSSB > B1B)) AND (COUNT(SS,B2B) < 2));{止損1}
SS1B:=BARSLAST(SS1);
SS2:=((((SS AND (SS1B < SSSB)) AND (B3B < B2B))
AND (SS1B > 0)) AND (COUNT(SS,B2B) < 3));{止損2}
SSSS:=(SSS AND (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));{快賣(mài)}
DRAWICON((B1 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'買(mǎi)1/2'),COLORRED;
DRAWICON((B2 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'買(mǎi)1/3'),COLORRED;
DRAWICON((B3 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'買(mǎi)1/6'),COLORRED;
DRAWICON((SS1 = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'止1'),COLORYELLOW;
DRAWICON((SS2 = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'止2'),COLORYELLOW;
DRAWICON((SSSS = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'全止'),COLORYELLOW;
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